如何测试交易系统，才能让交易系统发挥出威力？
三废谈交易，专注交易本质的探索，点击上方微博号关注！
系统的盈利上限与系统回撤的下限是多少？
这一切的答案其实都是根据自己的交易系统来的。
那系统的回撤与盈利上限如何测试？一套系统，想要盈利，那就必须要先去测试。
有些人的交易系统，1万单都没有做过测试，就敢说自己稳定盈利了，这就是碰运气。
一套合格的系统，必须要经历过严格的测试。
这个方法可以用量化去测试。
测试的过程中，你还要加入手续费和滑点，这些交易成本。
比如，你现在有一套交易系统，想要测试自己的回撤与盈利上限，你要怎么测试？
我们这里以10日均线，价格上穿10日均线做一个测试，回撤系统的盈利与上限。
系统的回撤与盈利上限：
如上图，1的界面是价格的整体走势，当中黄色的那条线段，就是价格的走势线段，小黄点就是开多开空的仓位；
2的界面是测试的结果，3是10日均线的整体盈利曲线；3是界面测试的结果。
如下图，我们测试出来的收益。
测试天数：1200天，测试级别15分钟，信号个数4094个，50万的本金，收益率是49650元，最大回撤是30050元，胜率百分之30.07，盈亏比2.66。
这是我们测试出来的品种，15分钟级别的。
可以看到，它是盈利的。也就是你用10日均线上穿价格做多，下穿做空，它是盈利的。
但是注意，这是没有加手续费和滑点的情况下。
别忘了，我们交易，还有手续费和交易成本的滑点。那我们加一个点的滑点和加上交易手续费会怎么样？
如上图，这是我加了一个点的滑点，和交易手续费的情况下，上面测试盈利的信号，资金曲线是稳定下跌的。
所以，一个盈利的系统，没有加手续费和滑点是盈利的，加了手续费和交易成本居然亏死了。
所以那些说手续费和滑点点差不重要的人，简直就是在放屁，特别是做短线的人，尤其注意手续费和滑点的成本。
这也是为什么那些做量化的人和交易的人群，都只做主流品种，就是因为其它的流动性的品种差的，滑点太大，在多次交易的总和在大数定律下会导致亏损。
除此测试这些回撤与盈利的上限，你还要去测试多个品种、多个市场，多个周期，几乎每个品种都要测试一遍。
如果是亏损的，那就建议你不要用了，如果是盈利的那就建议你用。
这样测试的本质原因，是为了看看你的这个简单的系统，在各种条件下，是否具备正收益预期，是否能够存活，是否具备普适性，和整体的一个数据。
如果你这套系统逻辑是盈利的，那么我建议在实盘中去测试下未来2年的一个数据。
如果整体表现良好，并且是盈利的，那么就可以用在未来不确定的走势当中。
上面就是测试的逻辑和思路，各位可以去用量化测试一下自己的交易系统。
测试的时候尤其注意，手续费，滑点，交易手数，都要去参考。
有些人的交易系统，就是用真相，找某种确定性的真理，用理论去说服自己。
参与未来不确定性的走势中，你看着他理论丰富，但都是纸上谈兵。
还找各种理由来避免自己犯错的思想，这单不能做，那单不能做。
以为自己能够规避了亏损，最后下来一年交易2.3单，就以为自己稳定盈利了，其实都是自己的幻想而已。
如果你测试出了自己的数据，能够实现正收益预期，运用在自己的实盘中，此时你就不会在实盘中害怕，担心，实现盈利的目标。
那很多人说：“为啥一定要这样测试10日均线，我有条件会让他更好。”
比如加个什么过滤，周期共振，利用某种逻辑等等。
你要知道，未来是不确定的，你用的优化，一定是在简单的基础上去获利的。
如果简单的都不能获利，那未来就会面对各种各样的走势，就会有问题。
只有最核心的那个进场，能够盈利的情况下，你在此基础上去优化得更好，那才更有一定的稳定性。
就好像一个原本亏损的简单逻辑，你再优化也有一定的风险；
而一个盈利的简单逻辑，你无论怎么优化它都是具备正收益预期的。
当然，前者可能会实现正预期，但是后者更稳定。
凡是用指标构建的系统，都可以测试出来，那么你测试过了吗？
没有测试过，就动手测试起来吧。
这就是测试系统的逻辑，免费分享给你。当然，那些分析师，绝对不敢给你分享这个逻辑，因为很容易把它的系统拍死在沙滩上。
因为他们都是忽悠至上，一直带你找真相，用一个模棱两可加一个确定性的词语带你找系统。
而测试系统这是衡量一个交易系统盈利必须的一步。
声明：本文章由“林荣自媒体”全网首发，未经授权，禁止转载，侵权必究。